Estratégia de comercialização de tartaruga

A Sopa de Tartaruga & # 39; sistema comercial e sua "Turtle Soup Plus One & # 39; modificação.

Introdução.

Os autores de Street Smarts: Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Probabilidade Alta Laurence Connors e Linda Raschke são comerciantes de sucesso com o total de 34 anos de experiência comercial. A sua vasta experiência inclui a negociação de bolsas de valores, bem como posições relacionadas em bancos, hedge funds, corretora e empresas de consultoria. Eles acreditam que você só precisa de uma estratégia de negociação (TS) para negociação estável e lucrativa. No entanto, o livro contém quase duas dúzias de variantes TS, divididas em quatro grupos. Cada grupo se refere a uma fase específica de ciclos de mercado, e opera com um dos padrões de comportamento de preços estáveis.

As estratégias descritas no livro são bastante populares. Mas é importante entender que os autores os desenvolveram com base no comportamento do mercado de 20 anos. Então, o artigo tem dois objetivos: implementaremos no MQL5 a primeira estratégia de negociação descrita no livro, e então tentaremos avaliar sua eficiência usando o MetaTrader 5 Strategy Tester. Usaremos o histórico de preços dos últimos anos disponíveis no servidor de demonstração do MetaQuotes.

Ao escrever o código, abordarei usuários do MQL5 com um conhecimento básico do idioma, ou seja, iniciantes ligeiramente avançados. Portanto, o artigo não contém explicação de como funcionam as funções padrão, por que esses tipos de variáveis ​​são usados ​​e de todos os outros detalhes que os usuários costumam estudar e praticar antes de começar a programar Expert Advisors. Por outro lado, não abordarei desenvolvedores experientes de robôs comerciais, já que já possuem bibliotecas bem testadas de suas próprias soluções, que usam ao implementar novas estratégias de negociação.

A maioria dos programadores, a quem o artigo pretende, está interessado em estudar programação orientada a objetos. Então vou tentar tornar útil o desenvolvimento desse consultor especialista para o propósito acima mencionado. Para facilitar a transição da abordagem processual para a abordagem orientada a objetos, não usamos a parte mais complicada das classes OOP. Em vez disso, usaremos suas estruturas analógicas simples. Estruturas juntam dados logicamente conectados de diferentes tipos e funções para trabalhar com eles. Eles possuem quase todos os recursos de uma classe, incluindo herança. Mas você pode usá-los sem saber as regras da formatação do código de classe, você pode fazer um mínimo de ajustes para o que você costuma fazer na programação processual.

O sistema de comércio 'Turtle Soup' e sua modificação 'Turtle Soup Plus One'.

Turtle Soup é a primeira estratégia comercial da série chamada 'Testes'. A fim de torná-lo mais claro, em que base a série é escolhida, a série deveria ter sido chamada de 'Limites de alcance de teste ou níveis de suporte / resistência usando o preço'. Turtle Soup baseia-se no pressuposto de que o preço não pode quebrar um intervalo de 20 dias sem um salto das bordas do intervalo. Nossa tarefa é tentar lucrar com um salto temporário ou uma falha falsa. Uma posição de negociação sempre será direcionada dentro do canal, de modo que a estratégia de negociação pode ser chamada de "estratégia de rejeição".

Por sinal, a semelhança do nome Turtle Soup e a famosa Tortugas não são acidentais - ambas as estratégias monitoram a ação do preço nos limites de uma faixa de 20 dias. Os autores do livro tentaram usar algumas estratégias de "breakout", incluindo "Turtles", mas essa negociação foi ineficiente devido a uma grande quantidade de sinais falsos e reversões profundas. Mas eles revelaram alguns padrões que ajudaram a criar um conjunto de regras para lucrar com os movimentos de preços na direção oposta ao breakout.

Um conjunto completo de regras de compra de comércio na "Sopa de tartaruga" TS pode ser formulado da seguinte forma:

Certifique-se de que pelo menos três dias se passaram desde o mínimo de 20 dias anterior Aguarde até que o preço do instrumento caia abaixo do mínimo de 20 dias Coloque um pedido de compra pendente 5-10 pontos acima do preço recentemente descompactado baixo Uma vez que a ordem pendente dispara, defina seu StopLoss em 1 ponto abaixo do preço baixo deste dia Use um Stop Trailing uma vez que a posição se torne rentável Se a posição for fechada por uma Stop Loss no primeiro ou segundo dia, você pode repetir a entrada no nível inicial.

As regras de comércio de venda são semelhantes, elas devem ser aplicadas no limite superior do intervalo, ou seja, com base no máximo de 20 dias.

Um dos indicadores disponíveis na Base de Código pode exibir bordas de canal em cada barra de histórico com as configurações apropriadas. Você pode usar esse indicador para visualização na negociação manual.

A descrição do TS não fornece uma resposta direta à questão de quanto tempo você deve manter a ordem pendente, então vamos usar uma lógica simples. Ao testar a margem da faixa, o preço criará um novo ponto extremo e a primeira das condições acima tornar-se-á impossível no dia seguinte. Uma vez que não haverá sinal nesse dia, teremos de cancelar a ordem pendente do dia anterior.

Uma versão modificada deste TS chamado 'Turtle Soup Plus One' tem duas diferenças:

Em vez de colocar um pedido pendente imediatamente após a ruptura do intervalo de 20 dias, você deve aguardar um sinal de confirmação - a barra deste dia deve fechar-se fora do intervalo. O encerramento do dia na borda do canal horizontal analisado também está ok. Para determinar o nível do StopLoss inicial, usamos o preço extremo (alto ou baixo) apropriado de dois dias.

Definindo Parâmetros de Canal.

Para verificar as condições, precisamos saber o preço alto e baixo do intervalo, que pode ser encontrado após a definição dos limites de tempo. Essas quatro variáveis ​​determinam o canal a qualquer momento, de modo que possam ser combinadas em uma única estrutura. Vamos adicionar a ele mais duas variáveis ​​usadas no TS, incluindo o número de dias (barras) passados ​​desde a baixa e a alta do intervalo:

Todas essas variáveis ​​serão prontamente atualizadas pela função f_Set. A função precisa saber em qual barra deve começar a desenhar um canal virtual (i_Newest_Bar_Shift) e a profundidade do histórico que ele deve visualizar (i_Bars_Limit):

Este código de função tem apenas 13 linhas; mas se você leu no idioma, consulte a explicação das funções MQL que acessam dados de timeseries (CopyHigh, CopyLow, CopyTime e outros), você sabe que eles não são tão simples. Em alguns casos, o número de valores retornados pela função pode ser diferente do que você solicita, pois os dados solicitados talvez não estejam prontos quando você acessa os timeseries desejados pela primeira vez. A cópia de dados de timeseries pode funcionar do jeito que você deseja, com um bom tratamento dos resultados.

Portanto, vamos seguir pelo menos os critérios mínimos para programação de qualidade e vamos adicionar manipuladores de erros simples. Para que os erros sejam mais fáceis de entender, vamos imprimir os dados de erro para registrar. O registro também é muito útil para depuração, pois permite ter informações detalhadas sobre o motivo pelo qual a ordem tomou uma determinada decisão. Vamos apresentar uma nova variável de um tipo de enumeração, que irá definir quantos detalhes nosso log deve conter:

O nível requerido será selecionado pelo usuário e as operadoras apropriadas que imprimam informações para logar serão adicionadas a muitas funções. Portanto, tanto a lista como a variável personalizada Log_Level devem ser incluídas no início do programa principal em vez do bloco de sinal.

Voltemos à função f_Set, que ficará assim com todas as verificações adicionais (as linhas adicionadas estão destacadas):

Quando um erro é detectado, fazemos o seguinte: quebra de execução para que o terminal possa baixar os dados necessários para a função de cópia até o próximo tiquetaque. Para evitar que outras funções usem o canal até que o procedimento seja completamente completo, vamos adicionar à estrutura a bandeira apropriada b_Ready (true = os dados estão prontos, false = o processo ainda não foi concluído). Também adicionaremos o sinalizador de atualização de parâmetros do canal (b_Updated) - para o melhor desempenho, é útil saber se os quatro parâmetros usados ​​no TS têm alteração. Para este propósito, precisamos adicionar mais uma variável - a assinatura do canal (s_Signature). A função f_Set também deve ser adicionada à estrutura e a estrutura CHANNEL será assim:

Função de geração de sinal.

De acordo com este sistema, um sinal de compra é determinado por duas condições necessárias:

1. Pelo menos três dias de negociação se passaram desde o último mínimo de 20 dias.

2a. O preço do símbolo caiu abaixo do mínimo de 20 dias (Sopa de tartaruga)

2b. O bar diário fechou não mais do que o mínimo de 20 dias (Turtle Soup Plus One)

Todas as outras regras TS descritas acima pertencem aos parâmetros da ordem comercial e ao gerenciamento de posição, portanto não as incluiremos no bloco de sinal.

Em um módulo, vamos programar sinais de acordo com as regras de ambas as modificações do sistema comercial (Turtle Soup e Turtle Soup Plus One). A possibilidade de selecionar a versão apropriada das regras será adicionada aos parâmetros do Expert Advisor. Vamos chamar a variável personalizada apropriada Strategy_Type. No nosso caso, a lista de estratégias contém apenas opções, então, usar true / false (uma variável de tipo bool) seria mais fácil. Mas precisamos da possibilidade de adicionar todas as estratégias traduzidas para o código dentro desta série de artigos, então vamos usar uma lista numerada:

O tipo de estratégia deve ser passado para as funções de detecção de sinal do programa principal, ou seja, precisa saber se espera uma barra (dia) fechar - a variável b_Wait_For_Bar_Close do tipo bool. A segunda variável requerida é a pausa após o extremum anterior i_Extremum_Bars. A função deve retornar o status do sinal: se as condições de compra / venda são atendidas ou devem aguardar. Uma lista numerada apropriada também será adicionada ao arquivo principal do Expert Advisor:

Outra estrutura que o módulo de sinal e as funções do programa principal usará é o objeto global go_Tick que contém informações sobre o tiquete mais recente. Esta é uma estrutura padrão do tipo MqlTick, que deve ser declarada no arquivo principal. Mais tarde, vamos programar sua atualização no corpo principal do programa (a função OnTick).

Agora, finalmente, podemos prosseguir para a função principal do módulo.

Vamos começar com a verificação de uma condição de sinal de venda; se os dias suficientes (barras) passaram após o Alto anterior (a primeira condição) e se o preço quebrou o limite de alcance superior (a segunda condição):

A verificação das condições do sinal de compra é semelhante:

Aqui, usamos a variável d_Actual_Price que contém o preço atual relevante para este TS. Para Sopa de tartarugas, isto significa o último preço de lance conhecido, para Turtle Soup Plus One é o preço de fechamento do dia anterior (bar):

A função que inclui as ações mínimas requeridas é assim:

Lembre-se de que o objeto do canal pode não estar preparado para leitura de dados dele (flag go_Channel. b_Ready = false). Então, precisamos adicionar um cheque desta bandeira. Nesta função, usamos uma das funções padrão para copiar dados de um timeseries (CopyClose), então vamos adicionar o possível tratamento de erros. Não se esqueça do registro de dados significativos, o que facilita a depuração:

Esta função será chamada com todos os tiques, ou seja, centenas de milhares de vezes por dia. No entanto, se a primeira condição (não inferior a três dias a partir do último extremum) não estiver satisfeita, outras ações ficam sem sentido. Seguindo as regras do estilo de programação apropriado, precisamos minimizar o consumo de recursos, então deixe nossa função durar até a próxima barra (dia), ou seja, até a atualização dos parâmetros do canal:

Este é o código final da função. Vamos chamar o arquivo do módulo de sinal Signal_Turtle_Soup. mqh, adicionar-lhe o código relacionado ao canal e aos sinais; No início do arquivo, adicionamos campos de entrada para as configurações personalizadas da estratégia:

Salve este arquivo na pasta de dados do terminal; As bibliotecas de sinais devem ser armazenadas no MQL5 \ Include \ Expert \ Signal.

Um consultor especial de especialistas para TS Testing.

Perto do início do código do Expert Advisor, adicionamos campos de configurações personalizadas, antes desses campos, adicionamos listas do tipo enum usado nas configurações. Vamos dividir as configurações em dois grupos: "Configurações de Estratégia" e "Posição Abertura e Gerenciamento". As primeiras configurações de grupo serão incluídas no arquivo da biblioteca de sinais durante a compilação. Até agora, criamos um desses arquivos. Nos próximos artigos formalizaremos e programaremos outras estratégias do livro, e será possível substituir (ou adicionar) módulos de sinal, incluindo as configurações personalizadas necessárias.

Agora, incluímos no código que inicia o arquivo de biblioteca padrão do MQL5 para executar as operações de negociação:

Os autores não mencionam técnicas especiais de gerenciamento de dinheiro ou gerenciamento de risco para esta estratégia, portanto usaremos um tamanho de lote fixo para todas as negociações.

As configurações de rastreamento devem ser inseridas em pontos. A introdução de citações de cinco dígitos conduziu a alguma confusão com as unidades usadas, então aqui está uma nota que um ponto corresponde à mudança mínima no preço do símbolo. Isso significa que, para citações de cinco dígitos, um ponto é igual a 0,00001, enquanto que para citações de quatro dígitos é igual a 0,0001. Não deve ser confundido com pips - pips ignoram a verdadeira precisão das citações, sempre as traduzem em quatro dígitos. Isto é, se a mudança de preço mínimo de um símbolo (ponto) for igual a 0,00001, um pip é igual a 10 pontos; e se o ponto for igual a 0.0001, os valores de ponto e pip são iguais.

A função de parada final usa essas configurações em cada tico e o recálculo de pontos definidos pelo usuário em valores reais de um símbolo é realizado em centenas de milhares de vezes por dia, embora não consome muitos recursos da CPU. Seria mais correto recalcular os valores inseridos pelo usuário uma vez durante a inicialização do Expert Advisor e salvá-los em variáveis ​​globais para uso futuro. O mesmo pode ser feito para as variáveis ​​que serão usadas para a normalização do lote - limites do servidor no tamanho mínimo e máximo, bem como a etapa de mudança não mudam durante a operação do Consultor Especialista, portanto, não há necessidade de lê-los sempre. Aqui está a declaração de variáveis ​​globais e a função de inicialização:

Observe que a biblioteca padrão MQL5 contém um módulo de trânsito do tipo que precisamos (TrailingFixedPips. mqh), e podemos incluí-lo no código semelhante às operações de negociação que executam a classe. Mas não cumpre totalmente com os recursos deste Consultor Especialista, então escreveremos o código de sequência e adicioná-lo ao corpo do Consultor Especial na forma de uma função personalizada separada:

O controle de se colocar SL na nova distância é permitido em uma função separada fb_Is_Acceptable_Distance, que também pode ser usado para validar o nível de colocação da ordem pendente e o nível Stop Loss de uma posição aberta.

Agora, procedemos à área de trabalho principal no código Expert Advisor, que é chamado por uma função de manipulador que lida com o novo evento de chegada de tiques - OnTick. De acordo com as regras da estratégia, se houver uma posição aberta, a EA não deve procurar novos sinais, portanto, começamos com um cheque apropriado. Se uma posição já existe, o robô tem duas opções: quer para calcular e definir o nível StopLoss inicial para uma nova posição, ou ativar a função de fuga, que determinará se o StopLoss deve ser movido e executará a operação apropriada. Chamar a função de fuga é fácil. Quanto ao cálculo do nível StopLoss, usaremos o deslocamento de extremum gd_Exit_Offset inserido pelo usuário em pontos e convertido nos preços dos símbolos. O valor de preço extremo pode ser encontrado usando as funções padrão do MQL5 CopyHigh ou CopyLow. Os níveis calculados devem então ser validados usando a função fb_Is_Acceptable_Distance e também usando o valor de preço atual da estrutura go_Tick. Vamos separar esses cálculos e verificações para pedidos BuyStop e SellStop:

Além dos novos parâmetros de apontar calculados, também precisamos atualizar os parâmetros do canal, que são usados ​​para detecção de sinal. Chamar a função f_Set apropriada da estrutura go_Channel só faz sentido após o fechamento de uma barra, enquanto esses parâmetros permanecem inalterados o resto do tempo. O robô comercial tem mais uma ação ligada ao início do novo dia (bar), que é a exclusão de uma ordem pendente irrelevante de ontem. Vamos programar essas duas ações:

A função fi_Get_Pending_Type usada aqui retorna o tipo de uma ordem pendente e, usando a referência recebida para a variável i_Order_Ticket, ela adiciona o número do ticket. O tipo de ordem será usado mais tarde para comparar a direção real do sinal nesse tick, enquanto o ticket é usado no caso de você precisar excluir o pedido. Se não houver ordem pendente, ambos os valores serão iguais a WRONG_VALUE. A lista desta função está abaixo:

Agora, tudo está pronto para determinar o status de um sinal. Se as condições do TS não forem satisfeitas (o sinal terá o status de ENTRY_NONE ou ENTRY_UNKNOWN), a operação do programa principal neste controle pode ser completada:

Se houver um sinal, compare-o com a direção da ordem pendente existente se já tiver sido colocada:

Agora que sabemos com certeza que precisamos colocar uma nova ordem pendente, vamos calcular seus parâmetros. De acordo com as regras da estratégia, a ordem deve ser colocada com um deslocamento para dentro dos limites do canal. StopLoss deve ser colocado no lado oposto da borda perto do preço extremum de hoje ou de dois dias atrás (dependendo da versão de estratégia selecionada). A posição StopLoss só deve ser calculada após a ativação da ordem pendente - o código desta operação está disponível acima.

Os limites de canal relevantes devem ser vermelhos da estrutura go_Channel, e o deslocamento de entrada especificado pelo usuário e depois convertido no preço do símbolo está disponível na variável gd_Entry_Offset. O nível calculado deve ser validado usando a função fb_Is_Acceptable_Distance e o valor de preço atual da estrutura go_Tick. Vamos separar esses cálculos e verificações para pedidos BuyStop e SellStop:

Se o nível de colocação da ordem calculada for verificado com sucesso, podemos enviar a ordem apropriada para o servidor usando a classe de biblioteca padrão:

Este é o último passo na programação do Expert Advisor. Precisamos compilá-lo e depois analisaremos seu desempenho no testador de estratégia.

Teste de estratégia.

No livro, Connors e Raschke ilustram a estratégia usando gráficos de mais de 20 anos, então o principal objetivo do teste é verificar o desempenho da estratégia usando os anos mais recentes. Os parâmetros de origem e o prazo diário especificado pelos autores foram utilizados para testes. Há 20 anos, as citações de cinco dígitos não eram populares, e esse teste foi realizado em citações de cinco dígitos disponíveis no servidor de demonstração do MetaQuotes, de modo que os recuos originais de 1 e 10 pontos foram transformados em 10 e 100. A descrição original da estratégia faz não contém parâmetros de trânsito, por isso usei os parâmetros que pareciam mais apropriados para o prazo diário.

O gráfico dos resultados de testes de sopa de tartaruga no USDJPY nos últimos cinco anos:

O gráfico dos resultados de teste Turtle Soup Plus One com os mesmos parâmetros no mesmo intervalo de histórico do mesmo instrumento:

O gráfico dos resultados dos testes em cotações de ouro nos últimos cinco anos: a estratégia de sopa de tartaruga:

Turtle Soup Plus One:

O gráfico dos resultados de testes em citações de petróleo bruto nos últimos quatro anos: A estratégia de sopa de tartaruga:

Turtle Soup Plus One:

Os resultados completos de todos os testes estão disponíveis nos arquivos anexados.

Você fará suas próprias conclusões, mas preciso dar uma explicação necessária. Connors e Raschke advertem contra o seguimento puramente mecânico das regras de qualquer das estratégias descritas no livro. Eles acreditam que é necessário analisar como o preço se aproxima das bordas do canal e como ele se comporta depois de testar os limites. Infelizmente, eles não fornecem detalhes sobre isso. Quanto à otimização, você pode tentar ajustar parâmetros para outros prazos, para escolher melhores símbolos e parâmetros.

Conclusão.

Formalizamos e programamos as regras do primeiro par de estratégias de negociação descritas no livro: Estratégias de Negociação de Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Alta Probabilidade - Sopa de Tartaruga e Sopa de Tartaruga Plus One. O Expert Advisor e a biblioteca de sinais contêm todas as regras descritas por Raschke e Connors, mas não incluem alguns dos detalhes importantes da negociação dos autores, que são apenas brevemente mencionados. Pelo menos, é necessário levar em conta lacunas e limites de negociação. Além disso, parece lógico tentar restringir a negociação, permitindo apenas uma entrada por dia, ou permitindo apenas uma entrada lucrativa, permitindo manter uma ordem pendente mais do que até o início do dia seguinte. Você pode fazer isso se desejar melhorar o Consultor Especializado descrito.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

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Bolo de tartaruga de estratégia, sopa de tartaruga mais um.

Para alguns comerciantes me pediram para publicar em seu site Trading System Turtles (ou, como ela ainda o chama, & # 8212; & # 171; Turtle System & # 187;), e embora esta estratégia seja aplicável a todos os mercados e é altamente aclamada no Os últimos 30 anos, mas ainda não vou ser sua publicação, mas apenas o toco brevemente, e agora consideramos a estratégia da Sopa de Tartarugas Linda Raschke e da Sopa de Tartaruga mais uma.

Trading System Turtles & # 8212; sistema de negociação de médio e longo prazo que foi originalmente inventado para os mercados de futuros (incluindo contratos para o franco suiço, marca alemã, libra esterlina, franco francês, iene japonês e dólar canadense) e com base em uma quebra de 20 dias e 55 - extremos do dia (makismumov e minima) & # 8212; então certamente pode ser aplicado completamente no mercado forex, mas este veículo é um & # 171; mas & # 187; - fórmula bastante complexa para calcular a posição na forma de N.

É por isso que não vou publicar esta estratégia em seu site, e para quem será interessante & # 8212; leia-o aqui (abre em uma nova janela em formato pdf, que pode e salva no seu computador): Trading System Turtles.

Embora seja desejado e modernize este sistema de negociação sem a quantidade N (não arrisque mais de 1-2% do depósito, o stop-loss definido nos próximos mínimos mínimos e máximos, e exatamente da mesma forma fora do mercado no avaria dos extremos de 10 dias) & # 8212; mas será uma estratégia completamente diferente # 8230;

Tudo o que eu queria oferecer aprendido com este AT é que este sistema é o sistema de comércio de tartaruga COMPLETA, ou seja, suas regras básicas cobrem absolutamente todos os aspectos da negociação nos mercados financeiros e não deixam espaço para a intuição ou alguma adivinhação ao negociar!

Aqui estão todos os & # 171; componentes do sistema de negociação total e # 187; (que deve estar presente, em princípio, em qualquer estratégia forex e qualquer estratégia para os mercados financeiros):

Mercados & # 8212; O que comprar ou vender o dimensionamento de posição & # 8212; Como comprar ou vender Entradas & # 8212; Ao comprar ou vender Stops & # 8212; Quando sair de uma posição perdedora Exits & # 8212; Quando sair de uma posição vencedora Tactics & # 8212; Como comprar ou vender.

É por isso que este sistema comercial e permitiu que as tartarugas ganhasse nos mercados financeiros por tanto tempo!

E agora vamos passar para as estratégias de hoje:

1) Estratégia L. Raschke Turtle Soup.

Após a ocorrência da Tartaruga do Sistema de Negociação (que discutimos acima), observou-se que este veículo é uma subsidência inerente bastante grande do depósito e a baixa proporção de ganhos para a perda do grande número de falhas falsas nos mercados financeiros. É por isso que a aparente estratégia de & # 171; Turtle Soup & # 187; .

A estratégia TURTLE SOUP é encontrar os casos em que um avanço no mercado é errado e, portanto, o preço não reverte ou ocorre reversão no mercado financeiro (no nosso caso, consideraremos o mercado cambial).

E embora algumas das reversões sejam apenas de curto prazo e fecharão o negócio com um lucro mínimo ou mesmo com zero, bem, às vezes com uma perda de paragem mínima, mas, às vezes, essas reversões serão fornecidas por meio ou reversão de tendência de longo prazo no mercado e assim nos permitem obter bons lucros.

E assim vamos concluir um acordo nas seguintes condições:

1. Abra o gráfico diário do par de moedas escolhido (embora seja para mim, então esta estratégia pode ser aplicada a qualquer período de tempo (eu recomendo não menos do que M15), mas esses intervalos, os parâmetros de uma parada final e indentação claro, diferem um pouco). Se você acha que o comércio em gráficos diários não lhe convém, porque você tem uma conta de negociação bastante pequena e # 8212; abra um centavo do forex.

2. A vela de hoje será sempre a 20ª da última vela, faixa de 20 dias, por isso, há 20 dias e são 20 dias mínimos e 20 dias de alta. Marque-os em um gráfico com linhas horizontais (se desejado por clareza).

3. No dia anterior, um mínimo ou máximo deve ser localizado a uma distância de pelo menos 4 dias a partir de hoje.

4. Uma vez que a vela de hoje, reescrito mínimo ou máximo (20 dias anteriores) e # 8212; coloque um pedido pendente por preço em 5-10 pontos acima do preço mínimo da compra mínima de 20 dias (por exemplo, solicite um buy-stop). E de acordo com os 5-10 pontos inferiores ao preço máximo de fechamento dos 20 dias de alta para fazer uma ordem de venda.

Além disso, este pedido pendente é válido apenas para a vela diária de hoje! Se não funcionasse até o fim das velas do dia de hoje & # 8212; delete isso.

5. Se o pedido for disparado, você deve colocar uma perda de parada alguns pips acima dos preços elevados das velas para as transações para a compra e, consequentemente, alguns pontos abaixo dos preços mínimos para promoções em venda.

6. Uma vez que a posição se torna rentável & # 8212; traduzi-lo para o ponto de equilíbrio e ajuste-o em uma parada final (parada de arraso universal ou MT4 padrão), que, para cada par de moedas deve ter sua própria & # 8212; mais volatilidade no mercado (por exemplo, pares de GBPUSD, GBPJPY) por uma parada posterior acima (e, portanto, o nível de tradução para o ponto de equilíbrio também) & # 8212; como 50-70 pontos.

Se o par de moedas for menos volátil (USDJPY e EURUSD (embora ultimamente e não seja chamado de menos volátil)) & # 8212; stop-loss-stop de 30-50 pontos.

7. Também neste sistema comercial existem regras para a reentrada no mercado:

Se durante o primeiro ou segundo dia após o acordo de abertura, trabalhou um stop-loss & # 8212; reinstale a ordem pendente no mesmo nível que a primeira ordem (ver parágrafo 4) e # 8212; mas esta regra é válida apenas para o 1º e 2º dia de negociação!

2) Estratégia L. Raschke Turtle Soup plus One.

1. Emergindo no mercado 20 dias, mínimo ou máximo, mas deve ser feito com pelo menos 3 velas fechadas anteriormente. Isso, pelo menos, fecha ou abaixo do mínimo anterior de 20 dias. Consequentemente, o máximo subiu para o nível ou ligeiramente superior ao máximo anterior de 20 dias.

2. Pendente ordem comprar parar definido no dia seguinte ao dia do encerramento velas ao nível dos 20 anteriores dnevngo mínimo & # 8212; para transações para a compra ou no máximo de 20 dias para pechinchas à venda.

Da mesma forma, se o curso do dia a transação não estiver aberta & # 8212; exclua uma garantia!

3. Stop-loss é definido na abertura de um warrant por alguns pontos abaixo do último mínimo (1 ou 2 dias) para as transações para a compra e, portanto, alguns pontos acima do último pico (1 ou 2 dias ) para transações à venda.

4. Da mesma forma, usamos uma parada para sair de uma posição & # 8212; seu valor é aproximadamente o mesmo que em & # 171; Sopa de tartaruga e # 187; e ustanavivaetsya a vontade! Por não definir uma parada final, você pode pegar e preços do mercado ravorot & # 8212; Você decide (como no exemplo veshe)!

Só quero avisá-lo que, nos gráficos diários, esses modelos não aparecem com freqüência, mas se nalizirovat vários pares de moedas, o número de transações será mais garantido!

UPDATE: Apenas quero acrescentar que esses modelos são: Sopa de tartaruga, Sopa de tartaruga mais Um é quase sempre acompanhado de indicadores diverentsiyami MACD, estocástico, CCI, observando a divergência desses indicadores, e você pode encontrar facilmente o modelo acima descrito.

Através desta estratégia, o comércio forex você pode comprar.

Nota: se você deseja receber as atualizações Adviser & # 8212; DEIXE feedback positivo na loja Plati. ru sem especificar e-mail no corpo das revisões! e-mail, indique na página de pagamento & # 8212; o que indica onde os bens serão entregues!

Os resultados do teste experiente Sopa Turtle / Turtle Soup plus One & # 8212; 2 em 1, negocia estratégia de forex & # 171; Sopa de tartaruga, sopa de tartaruga mais um # 187 ;:

1) Teste a forex strategy & # 171; Turtle Soup & # 187; & # 8212; EURUSD (H1) & # 8212; Desde 2008 !

2) Teste a estratégia forex & # 171; Turtle Soup & # 187; & # 8212; EURUSD (H4) - desde 2008!

3) Teste a estratégia forex & # 171; Turtle Soup & # 187; & # 8212; EURUSD (D1) & # 8212; desde 2008 !

Consultor de testes para fornecer o par de moedas EURUSD e apenas a estratégia & # 171; Turtle Soup & # 171 ;, embora o conselheiro tenha fornecido para mudar a 2 ª estratégia & # 171; Sopa de tartaruga + One & # 171 ;!

Se houver novas configurações para os outros pares de moedas e # 8212; Eles serão enviados para todos os compradores que deixem comentários sobre a EA vão colocar na loja Plati. ru!

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Baixar o indicador MT4 - Calculadora de gerenciamento de dinheiro:

A & # 8220; Sopa de tartaruga & # 8221;

Recentemente descobriu essa estratégia Linda Bradford Raschke.

Todos sabem a estratégia mítica da tortuga & # 8221 ;. O problema é que ele não está funcionando com o forex.

Esta nova estratégia se aplica no forex, com parâmetros modificados, que são um pouco como a estratégia das tartarugas.

Aplica-se no prazo M30.

Estou um pouco decepcionado com os resultados em geral (fator de lucro ruim), mesmo que a estratégia seja lucrativa a longo prazo, com a maioria dos pares de divisas. Verifiquei o meu código, não há erro.

Muito ruim, não podemos ir antes do backtest 2018 com PRT (o site onde eu vi o backtest mostrou testes desde 2006, com bom crescimento nas curvas de capital).

Em qualquer caso, continua a ser promissor, provavelmente existem maneiras de melhorar o código.

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Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e é apenas adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco.

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Se estou executando este sistema no Nikkei da Alemanha. A diferença de tempo da Alemanha para o Japão é de 7 horas.

Então, se eu quiser que o sistema comece às 6 horas no Japão, eu tenho que colocar.

ctime = time & gt; 230000 e time & lt; 150000.

ou o PRT muda automaticamente as faixas horárias?

As horas de negociação dependem do seu corretor.

Então você deve mudar o Ctime.

Mas antes de executá-lo, faça algumas verificações.

Estou usando os mercados IG.

Quando eu mudo ctime, existem 0 resultados.

ctime = time & gt; 230000 e time & lt; 150000.

Este deve ser o Times que é igual a 6 horas da manhã e 22 horas no Japão ou não?

Btw the Backtest is very positive on the Nikkei.

That a realy great strategy .

It’s realy profitable in daily trade.

I’m gonna put some filter on it and I’ll post it in the comment. 😉

hello timeframe on what works best and how couples ??grazie.

FOREX Turtle Soup.

Strategy Turtle Soup, Turtle Soup plus One.

Trading System Turtles - medium and long term trading system that was originally invented for the futures markets (including contracts for the Swiss franc, German mark, British pound, French franc, Japanese yen and Canadian dollar) and is based on the breakdown of the 20-day and 55-day extrema (minima and makismumov) - so it certainly can be fully applied in the forex market, but in the TC there is a "NO" - rather complex formula for calculating the amount of positions as the value N .

That's why I will not publish this strategy on its website, and to whom it will be interesting - read it here (opens in a new window in pdf format, and you can save to your computer): Trading System Turtles.

Although if you want you can upgrade and this trading system without the quantity N (do not risk more than 1-2% of the deposit, the stop-loss set at the nearest local minima and maxima, well, just out of the market the breakdown of 10-day extremes) - but it will be a completely different strategy .

Eastholme Turtle is Complete Trading System , ie its basic rules cover absolutely every aspect of trading in financial markets and leave no room for intuition or some guesswork when trading!

Here are all the "components of a complete trading system" (which must be present, in principle, in any forex strategy and any strategy for financial markets):

Markets - What to buy or sell.

Position Sizing - How much to buy or sell.

Entries - When to buy or sell.

Stops - When out of a losing position.

Exits - When to go from a winning position.

Tactics - How to buy or sell.

That is why this trading system and allowed the Turtles to earn in the financial markets for so long!

Now let's move on to today's strategies:

1) Strategy L. Raschke Turtle Soup.

After a Trading System Turtle (which we discussed above), it was noticed that this vehicle is characterized by fairly large subsidence of the deposit and the low ratio of gains to the loss of the large number of false breakouts in the financial markets. That is why the strategy emerged "Turtle Soup» .

The essence of strategy TURTLE SOUP is to find cases where a breakthrough in the market wrong, and therefore the price does not roll back or reverse happens in the financial market (in our case we will consider the market Forex).

And although some of the reversals will only be short term and help close the deal with minimal or no profit on bezubytku, well, sometimes with a minimum stop-loss, but sometimes, these reversals will be provided by medium-or long-term trend reversal market and thus allow us to get a good profit.

And so we'll make a deal with the following conditions:

1. Open daily chart for the chosen currency pairs (although for me, then this strategy may well be applied to any time-frames (I recommend no less than M15), but for these intervals, the parameters of a trailing stop and the indentation will certainly differ slightly). If you think that trade on daily charts does not suit you, because you have a fairly small trading account - forex account open a cent.

2. Today a candle is always the 20th candle, the last 20-day range, so reckon on it 20 days ago and find the 20-day minimum and 20-day maximum. Mark them on the graph by horizontal lines (if needed for clarity).

3. Previous day minimum or maximum should be located a minimum distance of 4 days from today.

4. As soon as the current candle rewritten a minimum or maximum (previous 20 days) - place a pending order at the price of 5-10 points higher than the minimum price the previous 20-day minimum purchase (ie, a buy stop order). And accordingly 5-10 points below the closing price of the maximum 20-day high place sell stop order.

And this pending order is only valid for the current daily candle! If it did not work until the close of today's day candles - delete it.

5. If the order is triggered, you must put a stop loss a few points above the maximum price of the candles for the transactions for the purchase and, accordingly, a few points below the minimum price for the transactions for the sale.

6. As soon as the position becomes profitable - translate it into a break even point and set it on a trailing stop (Universal trailing stop or standard MT4), which for each currency pair should have its own - the more volatility in the market (for example, pairs of GBPUSD, GBPJPY) by a trailing stop above (and thus the level of translation to breakeven, too) - such as 50-70 points.

If the currency pair is less volatile (USDJPY and EURUSD (though lately it and not be called a less volatile)) - trailing stop-loss points 30-50.

7. Also in this trading system there are rules for re-entry into the market:

If during the first or second day after the opening deal, worked a stop-loss - again set aside the order on the same level as the first order (see paragraph 4) - but this rule is only valid for 1st and 2nd day of trade !

2) Strategy L. Raschke Turtle Soup plus One.

1. Emerging on the market 20 days minimum or maximum, but it must be made not less than 3 candles closed earlier. This minimum is closed for level or slightly below the previous 20-day minimum . Accordingly, the maximum rose to the level or slightly higher than the previous 20-day high.

2. Pending order buy stop set on the day following the closing day candles from the previous 20 dnevngo minimum - for the transactions for the purchase or at the 20-day maximum for transactions on sale.

Similarly, if the course of the day the transaction is not open - delete the order!

3. Stop-loss set immediately after the opening of the order a few pips below the last level (1st or 2nd day) for the transactions for the purchase and, accordingly, a few points above the last peak (1st or 2-day) for the transactions for the sale.

4. Similarly, we use a trailing stop to exit a position - its magnitude is roughly the same as in the " Turtle Soup " and ustanavivaetsya it at will! Since without setting a trailing stop, you can catch and ravorot prices in the market - it's up to you (as an example veshe)!

Just want to warn you that on the daily charts these models do not appear frequently, but if nalizirovat several currency pairs, the number of transactions will garazdo more!

UPDATE: just want to add that these models are: Turtle Soup, Turtle Soup plus One is almost always accompanied by diverentsiyami indicators MACD, Stochastic, CCI , so watching the divergence of these indicators, you can easily find and the above-described model.

R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Developer: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Turtle Soup Pattern). Source: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (1995). Street Smarts | High Probability Short Term Trading Strategies . M. Gordon Publishing Group, Inc. Concept: Trading strategy based on false breakouts (The Turtle Soup Pattern trades against the Turtle Trading System). Research Goal: Performance verification of the pattern setup and trailing exit. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade setup: Long Trades: The market makes a new 2o-bar low (new breakout). The previous 20-bar low (old breakout) has been made at least 3 bars earlier. The close of the current 20-bar low (new breakout) must be at or below the previous 20-bar low (old breakout). Short Trades: The market makes a new 2o-bar high (new breakout). The previous 20-bar high (old breakout) has been made at least 3 bars earlier. The close of the current 20-bar high (new breakout) must be at or above the previous 20-bar high (old breakout). In the sensitivity test, the default value “20-bar” is replaced by an interval “Channel_#1” (Table 1). Trade Entry: Long Trades: A buy stop is placed the next bar after the setup at the previous 20-bar low (old breakout). Short Trades: A sell stop is placed the next bar after the setup at the previous 20-bar high (old breakout). In the sensitivity test, the default value “20-bar” is replaced by an interval “Channel_#1”. Trade Exit: Table 1. Portfolio: 42 futures markets from four major market sectors (commodities, currencies, interest rates, and equity indexes). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Tested Variables: Channel_#1 & Channel_#2 (Definitions: Table 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

LowerChannel(Channel_#1) is the lowest low over a period of Channel_#1.

UpperChannelExit(Channel_#2) is the highest high over a period of Channel_#2.

LowerChannelExit(Channel_#2) is the lowest low over a period of Channel_#2.

Channel_#2= [1, 40], Step = 1;

Short Trades: A sell stop is placed the next bar after the setup at the previous breakout level.

Channel Exit: Long Trades: A sell stop is placed one tick below the LowerChannelExit[i-1]. Short Trades: A buy stop is placed one tick above the UpperChannelExit[i-1]. Index: i.

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

Channel_#2 = [1, 40], Step = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Tested Variables: Channel_#1 & Channel_#2 (Definitions: Table 1):

Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).

IV. Rating: Turtle Soup Pattern | Estratégia de negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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